MACD, come seguire il momentum

In poche parole, la Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore di momentum che segue la tendenza. 

Per calcolarlo, la media mobile esponenziale a 26 periodi (EMA) viene sottratta dall'EMA a 12 periodi. 

Di conseguenza ottieni la linea della Moving Average Convergence Divergence (mostrata come una linea blu nel grafico sottostante).

Sopra la linea MACD, viene tracciata la “linea del segnale” (mostrata come una linea gialla sul grafico) che viene calcolata come un'EMA a 9 periodi del MACD effettivo.

Il MACD e le linee di segnale vengono quindi utilizzate come trigger tecnico per acquistare (cross above) l'asset quando la linea MACD attraversa la linea di segnale o per vendere l'asset (cross below).

Oltre ai crossover può essere interpretato in diversi modi, ma i più comuni sono i crossover, le divergenze e i rapidi aumenti/diminuzioni.

Il MACD può avere un valore positivo o negativo

È positivo quando l'EMA a 12 periodi è al di sopra dell'EMA a 26 periodi e negativo se è al di sotto dell'EMA a 26 periodi. 

Di solito vedrai anche una linea di base, che indica il valore 0 per il MACD. 

Oltre alla linea MACD, alla linea del segnale e alla linea di base, c'è anche un istogramma che mostra la distanza della linea MACD dalla linea del segnale. 

Se il MACD è sopra la linea di segnale, l'istogramma verrà tracciato sopra la linea di base e se è sotto la linea di segnale, l'istogramma verrà tracciato oltre la linea di base. 

Puoi controllare l'istogramma per vedere se il momentum ribassista o rialzista è alto.

Sebbene sia un solido trigger tecnico, viene spesso utilizzato insieme ad altri indicatori o segnali come Relative Strength (RSI) e una Simple Moving Average (SMA) a 20 periodi, perché ha alcuni problemi come la produzione di un segnale falso positivo per un'inversione e non prevedere tutte le inversioni.

Un segnale falso positivo si verifica spesso in due scenari:

-quando il prezzo di un asset si muove lateralmente (es. in un range o in un pattern), perché la distanza tra la distanza tra l'MA a 26 periodi e la MA a 12 periodi (che è esattamente ciò che sta misurando il MACD) si riduce

-quando il prezzo di un'attività aumenta e quindi accelera verso l'alto, il che fa saltare il MACD e poiché il gap non può essere sostenuto, si verifica una divergenza nonostante il trend rallenti invece di invertire

Alcuni altri suggerimenti per l'utilizzo della Moving Average Convergence Divergence:

-utilizzare sempre l'azione dei prezzi (l'indicatore definitivo) insieme alla divergenza (un indicatore di momentum basato sui dati dei prezzi)

-se si verifica una divergenza, non uscire dal tuo trade solo a causa della divergenza in quanto non sempre si traduce in un'inversione, quindi cerca sempre conferma su altri indicatori, linee di tendenza ecc.

-se stai cercando di entrare in uno scambio basato su una divergenza, attendi che il prezzo rompa il trend in modo che confermi la divergenza

-aspettati di vedere una divergenza quando il movimento dei prezzi rallenta o si sposta lateralmente, ma questo non è sempre un segnale affidabile.